Var模型管用吗

starry

最近有机会参加一个中国的大银行风险评估,好象大的银行都准备上VaR来控制交易资产风险,一个CAPM就很头疼了,又来一个VaR!

我的问题是 VaR能够控制风险吗? 就凭历史数据+一大堆模型?

我个人看 很悬!

有高手分析过没有啊!如果VaR能够评估一个股票的风险 ,能够吗?

spaceplane

评估这东西要看企业类型的，有的资产大利润小就要用那种，有的高科技类就要用这种，不同类型的企业评估方式是不同的。

但相同点是，评估只是定量分析，选企业最重要的是定性分析，也就是这企业的产品能不能卖得更好，能不能创造更多的利润，这是最关键的。搞个模型很容易，但定性分析就需要思考和学习非常多的东西了。